Le modèle de pricing d'options Black-Scholes 📊 DSO #12
0📊 Dans ce douzième épisode de la série DSO (Débuter sur Options en référence à la file de discussions du forum : https://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=9&t=9402 ) je vous parle du modèle de pricing d'options Black-Scholes (ou modèle Black-Scholes-Merton).
📍 Timeline :
00:00 Introduction
00:23 Définition et histoire
01:17 Hypothèses et modèle
02:18 Formule de Black-Scholes
04:30 Critiques
04:57 Importance historique et économique
05:28 Le modèle de Black et Scholes en pratique
06:51 Extensions du modèle
08:52 Conclusion et perspective
09:26 Exemples via la chaîne d'options et le simulateur @ProRealTime
📌 Voici les liens relatifs aux différentes références évoquées dans cette vidéo :
Plateforme et Broker utilisés ici :
ProRealTime Trading (via Interactive Brokers) @ProRealTimeFR : https://trading.prorealtime.com/fr/partner_redirect.phtml?pr_page=index&from=videobourse12060
En Français :
Fiche Wikipédia "Modèle Black-Scholes" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes
L'équation de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/VM_C5BTUNv8
La finance mathématique : de l'arbre binomial à la formule de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/vcP0bghso7Q
Comment comprendre l'utilisation de la formule de Black & Scholes en 5 minutes ? @olivierlevyne567 : https://youtu.be/7EafhIIZ7Jk
Construction d'un Pricer de call sous Excel à partir de la formule de Black & Scholes @olivierlevyne567 : https://youtu.be/BUWWKjG6cPY
Démonstration de la formule de Black & Scholes : 1ère partie (http://cours.de.finance.free.fr) @olivierlevyne567 : https://youtu.be/P5vUz8ktfFQ
Démonstration de la formule de Black & Scholes - 2ème partie (http://cours.de.finance.free.fr) @olivierlevyne567 : https://youtu.be/SkYQikqs54E
BLACK SCHOLES POUR ÉVALUER UN CALL ET UN PUT @infomaths : https://youtu.be/eYxM3EDjPAA
MODÈLE DE BLACK SCHOLES EN DSCG ET MASTER @infomaths : https://youtu.be/0u64jzpWFOc
Bourse : marche aléatoire et mouvement brownien (1) @NeoEconomicus : https://youtu.be/mGs0rBiQmR0
Le mouvement brownien (Histo) @NeoEconomicus : https://youtu.be/PHLhk4AHe0k
Hugo Duminil-Copin - La marche aléatoire auto-évitante @IhesFr : https://youtu.be/TngDF56mVP8
Les lois du mouvement... financier @Département de physique de l'Université de Sherbrooke : https://youtu.be/V7Pg57XpEjs
OPTEXO - Pricing et risk management des options exotiques : interview d'Antonin CHAIX @Barchen Formations : https://youtu.be/oqGlpofv4mI
LES OPTIONS. MODÈLE BINOMIAL À PLUSIEURS PÉRIODES @infomaths : https://youtu.be/QYAW9HQAlr0
En Anglais :
Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy @khanacademy : https://youtu.be/pr-u4LCFYEY
19. Formule de Black-Scholes, évaluation neutre au risque @mitocw : https://youtu.be/TnS8kI_KuJc
Modèle de tarification de l'option Black-Scholes - Exemple d'introduction et d'appel @kevinbracker : https://youtu.be/i0sGAds8ztI
Options de tarification via l'inversion de Fourier et la simulation des modèles de volatilité stochastique - Roger Lord @quantshubbtrm2116 : https://youtu.be/KurWEqqXf2A
Black-Scholes Option Pricing in Excel @QuantPy : https://youtu.be/h5pIkcWFSss
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